メンバーさんは、必ず、読んでください。

オプショントレーダーさんは、必ず、確認をしておいてください。

今夜以降の戦略を

先生が、先に示してくださっております。

No27.Re:本日のエントリー

11月のSQは、荒れる可能性が高いです。
一番、キツい相場での門出となりましたが、
こんな相場を先に経験するのは逆にいいことかもしれません☆
当方がやろうとしているトレード手法は分かって頂けたと思います。

25年ぶりの上昇局面ですので、今回は利益が出ておりませんが
通常相場であればこのやり方で十分に利益が出ます。
慌てずゆっくりトレードする手法ですので、
しっかりと理解して、オプション年金運用の参考にして頂ければと思います。

3日連休ということで、対応は難しいと思います。
事前に申し上げておきますので、しっかりと準備していてください。
日経先物が22600円を抜けてくれば、
『23125円コール』は残念ながら、もう一度買い挟み対応となります。
抜けない限りは、SQ日までこのまま放置でOKです!!

次にプットオプションについては、下げカウントが『7』のタイミングで
21375円プットを新規売り対応。
SQ前に波乱の想定をし、この権利行使価格を狙います。
先物が連騰をしていなければ、22000円の売りが有効なのですが、
一時的なリスクを警戒し、あえて『21375円』プット売りを狙います。

仮に22130円まで下がった場合、
21375円プットは20円から25円の予測値となります。
そのあたりに売り指値を入れておくのも有効です。

以上、参考にしてください



2017-11-02_20h58_11.png
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インプライド・ボラティリティって、なに?

2017-10-23_22h15_26.png



implied volatility

インプライド・ボラティリティ(IV)は、「予想変動率」とも呼ばれ、主にオプションで使われる用語で、現在のオプション料(プレミアム)から将来の変動率を予測したものをいいます。

これは、市場参加者が今後プレミアムがどのように変化するかを数値化したもので、市場参加者における将来の予想(人気や期待度など)が反映されています。

通常、IVは、過去のデータに基づいて算出した変動率である「ヒストリカル・ボラティリティ※」と現在のプレミアムを基に、諸条件を設定して、ブラック・ショールズ・モデルなどを用いて逆算して求められます。


なお、ブラック・ショールズ・モデルでは、原資産価格のボラティリティを一定と仮定しますが、今日では、ボラティリティは時間と共に変動するという考え方が主流になっており、これに対応したものとして、原資産価格のボラティリティの変動を許容する「モデル・フリー・インプライド・ボラティリティ(MFIV)」が一つの概念として注目を集めています。

※ヒストリカル・ボラティリティ:過去一定期間の原資産価格の変化率の平均値から求められ、統計学でいう「標準偏差」にあたる。



少し、難しい用語が出てきます。

こちらで、勉強会をやります。

宜しければ、ご参加ください。

お待ちしております。

『オプションって、なに?』を学ぶ。

2017-10-21_21h20_46.png

引用

上図のように、オプションの種類はコールの「買い」と「売り」、プットの「買い」と「売り」の4種類があります。

コールでもプットでも、オプションの「買い手」はオプション価格(プレミアム)を支払って権利を保有します。

ただし、オプションの権利は満期日がくると特別清算数値によって決済されます(SQ決済)。

オプション取引で特徴的な点は、買い手は自分にとって不利ならば権利放棄することも可能ということです。

オプションの「売り手」は、買い手から受取ったプレミアムの見返りに、買い手の権利行使に必ず応じる義務を負います。この義務は、買い手が権利を放棄した場合は発生しません。

※満期日を迎えるまでの間、日経平均株価の上昇、下落に応じてオプション価格(プレミアム)も変動します。オプションの売り手は、日経平均株価が予想とは反対の方向に変化したときの損失が限定されていません。



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